Sistema De Troca De Opções Spx

SPX Option Trading System Eu desenvolvi uma calculadora on-line para auxiliar na negociação de spreads de crédito SPX (Bull Put Spreads, Bear Call Spreads, Iron Condors). Recolhei 10 anos de dados SPX diários e intra-dia para analisar a forma como o SPX se desloca em qualquer período de tempo (1 dia, 5 dias, 30 dias, etc.). A calculadora permite que você insira um período de tempo, como de sexta a sexta-feira (5 dias). Então, você mostrará o quanto o SPX se moveu nesse período de tempo. Ele calcula os movimentos históricos e aplica esses s para o SPX atual para fornecer os intervalos. O que torna a calculadora única é que eu fiz isso, então apenas os períodos de tempo de volatilidade similar são extraídos. Eu faço isso usando o VIX. Se o VIX estiver atualmente em 13, eu posso ter a calculadora apenas extrair os movimentos históricos quando o VIX era 15 ou menos (uso um valor ligeiramente maior para uma almofada). Isso ajuda a melhorar sua capacidade de encontrar os spreads de crédito SPX com um saldo de recompensa de risco. Usando este sistema em 2014, fiz 45 negócios de uma semana ou menos. Os resultados são 4 vencidos 41 vencedores com um retorno YTD de cerca de 125. Um exemplo da calculadora (apenas 12 meses de dados na calculadora de amostra) pode ser encontrado neste link: Tenho um fórum e sala de conversa onde discutimos como Para usar a calculadora (juntamente com outras estratégias). Eu preciso de uma doação anual mínima para manter a associação focada em comerciantes sérios. A associação também fornece acesso à calculadora SPX online completa (e outros dados). Também tenho um site gratuito onde publico algumas opções de educação e alguns exemplos de informações sobre outros dados que coleciono. Além das opções do SPX, troco muito AAPL. Eu tenho um sistema de comércio diário que funciona bem para os pontos de saída de entrada de tempo intra-dia para a AAPL. Aqui está um link para o site: Apresentando a estratégia Bittman 8 de janeiro de 2015 Jack Slocum Em 2012 Jim Bittman. Diretor de Desenvolvimento de Programas e Instrutor Sênior do The Options Institute no CBOE. Deu uma apresentação que delineou uma estratégia de 2 passos para a negociação do Índice SampP 500 (SPX) usando opções semanais. A estratégia é particularmente atrativa porque o Sr. Bittman forneceu pontos de entrada e saída muito específicos, testando os dados, probabilidades e uma comparação detalhada contra a negociação, uma vez por mês, usando as opções mensais padrão da SPX. Esta estratégia semanal foi uma das estratégias primárias que inspiraram a criação do talharro. Neste artigo, vamos discutir os resultados e os desafios enfrentados ao negociar manualmente a estratégia que o Sr. Bittman descreveu, como o altarithm resolveu esses desafios ao mesmo tempo em que aumentou os retornos em 1,5 por semana e como configurar e usar o algoritmo Bittman para você. A Estratégia Para aqueles com experiência em negociação de opções, abaixo é uma visão geral de alto nível de como a estratégia funciona. Não é direcional e envolve a venda de um spread de crédito Bull Put ou Bear Call a cada semana após o SPX mover um valor calculado em qualquer direção. Calcule um deslocamento de desvio padrão de 14 e 12 (SD) para o SPX usando o VIX de Wednesday8217s. Use o preço aberto SPX na quinta-feira e os valores da etapa 1 para calcular 14 e 12 SD movem-se para cima e para baixo. Quando o SPX toca 14 GB, venda 8220opposite8221 spread de crédito com um preço de exercício 12 SD do outro lado. Isso pode acontecer Thur ou Fri da mesma semana ou Mon, Tue ou Wed da semana seguinte. Quanto mais perto dele é expirar, menor será o crédito coletado, mas com maior probabilidade de ser lucrativo. Se o mercado se aproximar do preço do lado oposto de 14 dólares, saia imediatamente da posição, independentemente do lucro ou prejuízo. Caso contrário, deixe as opções expirar sem valor na sexta-feira seguinte e mantenha o crédito total recebido ao vender o spread como lucro. Se você quiser assistir a apresentação, os slides e o vídeo completo estão disponíveis para download no site Hamzei Analytics8217. Livevol também tem uma ótima explicação com o exemplo. Resultados da Estratégia (Antes da Automação) Eu tive um grande sucesso usando a estratégia no final de 2012 e durante a maior parte de 2013 com um retorno médio de 3,2 por semana, incluindo vencedores e perdedores. Aqui estão algumas das coisas que eu gostei desta estratégia: 3.2 por semana retorno médio 79.3 vencedores ao longo de 39 semanas Taxado favoravelmente (60 de longo prazo 40 de curto prazo) PM opções estabelecidas (ao contrário de RUT) opções SPX de estilo europeu (sem risco de Spreads de quebra de exercícios iniciais). Aqui estão alguns dos desafios que encontrei usando esta estratégia: o spread de bidask nas opções de SPX pode ser muito grande (0,50 a 1,50) e tentar obter um preço favorável no meio é um desafio especialmente com ordens de propagação porque eles Can8217t seja modificado. Digite um pedido em torno do preço da marca, espere alguns segundos para ver se ele preenche, cancele a ordem, aguarde até que cancele e, em seguida, crie uma nova ordem para tentar novamente 8211 às vezes 3 ou 4 vezes enquanto o preço se move contra você. Esta é provavelmente a parte mais frustrante sobre o comércio SPX spreads e onde a maioria dos investidores, eu incluído, deixo mais dinheiro na mesa. Você deve monitorar suas posições todos os dias. O mercado pode se mover contra você rapidamente e você precisa estar pronto para fechar a posição para evitar perdas prolongadas. Às vezes, é difícil pegar a perda. Normalmente, eu sou bastante disciplinado, mas não consegui fechar alguns postos quando eu deveria resultar em perdas maiores. O SPX possui uma variedade complexa de opções disponíveis em diferentes cadeias de opções. As opções estabelecidas padrão AM são misturadas com Weeklys, Quarterlys, e se a caducidade cai na terceira sexta-feira do mês, existe uma cadeia SPXPM especial. Melhoria com a automação No início de 2013, comecei a pesquisar formas de resolver esses desafios usando a automação. Descobri que as plataformas de negociação algorítmicas disponíveis para investidores individuais têm o mesmo foco: análise quantitativa programável para negociação de ações. Muito poucos têm suporte para negociação de opções e nenhum forneceu o nível de suporte necessário para automatizar as estratégias de negociação que eu estava usando sem desenvolvimento personalizado extensivo. Na alta5, nosso foco desde o início foi criar uma plataforma de negociação algorítmica projetada especificamente para automatizar estratégias de negociação como a apresentada pelo Sr. Bittman, para uso dos investidores diários. Para desenvolvedores de algoritmos, possui uma API baseada em padrões, orientada a objetos e um algoritmo de algoritmo e algoritmo de arrastar e soltar, codificado por cores. A plataforma também resolve de forma transparente muitos dos desafios enfrentados por comerciantes ativos como o spread de bidask. Preços inteligentes O 1 desafio de qualquer estratégia de opções (e 1 na lista acima) é o spread de bidask. O Smart Pricing aborda isso, fazendo com que as mudanças de preços customizáveis, de alta velocidade e incremental às ordens até preencherem. Para pedidos complexos que podem ser modificados (como spreads), ele lida automaticamente com o fluxo de trabalho para cancelar e reenviar pedidos novos. Razões para usar o Smart Pricing: automatiza completamente o barbear do capital de economia espalhado da bidask. Alterações de alta velocidade, de segundo e segundo, para solicitar preços que podem ser duplicados manualmente. Garante que todas as ordens sigam as regras complexas de preços de pedidos do CBOE. Ao usar os cronogramas 8220limit8221 cronometrados com mudanças de preços incrementais, naturalmente defende contra os comerciantes de alta freqüência que usam pequenas encomendas e aceleram até 8220sniff8221 quanto os investidores estão dispostos a pagar. Fácil configuração de 1 passo para os investidores diários. Extremamente personalizável para desenvolvedores de algoritmos, incluindo a criação de regras de preços completamente personalizadas. A estratégia alta5 está em desenvolvimento ativo e a versão atual pode ser ligeiramente diferente da foto abaixo. Configurar um novo comerciante usando a estratégia Bittman8217s é muito direto e não requer conhecimento técnico. 1. Clique em 8220New Instance8221 no Strategy Marketplace. Um 8220Instance8221 é uma cópia em execução de um algoritmo personalizado pelas configurações fornecidas no passo 2. 2. Selecione uma conta para usar, a negociação de papel ou sua conta de corretagem. Para configurações que combinam os valores que o Sr. Bittman usou em sua apresentação, selecione o perfil de configurações 8220Default8221 e clique em 8220Create Instance8221. 3. Sua instância iniciará 8220unfunded8221. Insira a quantidade de fundos disponíveis que deseja alocar na instância e um memorando (opcional). Aquele, o algoritmo está pronto para trocar por você. Ele aguardará os sinais de entrada definidos na apresentação do Sr. Bittman8217s e automaticamente entrará e sairá de cada semana para você. Ele irá notificá-lo quando entrar e sair de posições ou se encontrar algum problema. Assumir a qualquer momento Embora o algoritmo seja totalmente automatizado, no altarithm você sempre tem a opção de sair de qualquer posição imediatamente ou pausar o algoritmo para assumir e gerenciar uma posição manualmente. Resultados com automação Minha instância foi comercializada por cerca de 14 semanas e meu retorno médio foi de 4,7 por semana (uma melhoria de 1,5). O Smart Pricing aumentou o meu prêmio médio coletado em 0,12 por ação. Minha taxa de ganhos (75,8) é ligeiramente inferior, mas meu valor médio de perda foi muito menor 8211, provavelmente devido à aderência rigorosa e em tempo real às regras de saída. Post navigation Quando você vai lançar o beta, estou interessado em usar o algoritmo Bittman e gostaria de testá-lo. O que você está planejando cobrar pelos seus serviços Não há muita informação em seu site. Philerupper a plataforma está em desenvolvimento ativo. Fique atento HI, isso foi a lugar algum. Aproximação muito legal, I8217, muito ansiosa para aprender este sistema comercial. Diga-me como posso obter informações adicionais e assinar seu serviço. Agostinho, adicione seu nome à lista beta. Estamos abrindo o beta em grupos. Obrigado. Vocês terão um link para uma gravação da apresentação Bittman 2-Step Credit Spreads que você faz para referir que eu consegui encontrar o arquivo PDF, mas não uma gravação da apresentação atual. Nem mesmo no site do CBOE. Por que usar quinta-feira como a data de início do algoritmo SPX semanal expirar no fechamento de sexta-feira (exceto mensalmente), shouldn8217t segunda-feira ser usado como o começo de Paul, vários links estão no 2º parágrafo. Ben, eu assumiria que a quinta-feira produziu resultados ótimos em backtesting para o Sr. Bittman. SPX Wave and Trend Trading Os sinais de compra da vida Um dos maiores capítulos da verdade já escrito: (Provérbios 8) Eu liguei com a Vida quando este verso do O bom livro foi citado para mim: Jesus disse ao homem: Eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não entrará na escuridão, mas terá a luz da vida. (João 8:12) SPX TRADE SELECTIONS Aqui estão ETFs que estão diretamente relacionados ao SP500 Index (SPX). Bullish - Estes lucram quando o SPX ascende Bearish - Estes ganham quando o SPX desce (SDS), (SPXS), (SH) IMPORTANTE: Não segure ETFs triplos por um longo período de tempo, não importa onde o mercado vá. Eles estão sujeitos à erosão de preços por design.